Código fonte do sistema de negociação

Arquitetura moderna conduzida por eventos.
Desenvolva um poderoso sistema de negociação no padrão C ++ 11 usando seu ambiente de desenvolvimento de escolha. Não há limites na complexidade dos sistemas de negociação que podem ser modelados.
Relatórios avançados e análises.
Obtenha uma visão profunda de todos os aspectos do sistema de negociação por meio de extensos relatórios iterativos. Todos os resultados da simulação são salvos no arquivo e podem ser analisados ​​e comparados com qualquer número de outros resultados de simulação. Analise o desempenho, risco e retornos e navegue pelos gráficos.
Extensão de idioma para Timeseries.
Modelo de timeseries com uma extensão de idioma dedicada (Idioma específico do domínio incorporado). Desenvolva indicadores usando uma sintaxe funcional intuitiva que pode ser aumentada com funções lambda, se necessário.
Sistemas de negociação de múltiplos instrumentos.
Declare qualquer número de membros do instrumento, incluindo combinações de tipo diferente. Isso permite que cestas comerciais, spreads e rastreamento de relacionamentos intermercados. Os relatórios estão disponíveis tanto em termos agregados quanto em instrumentos individuais.
Depuração fácil com código fonte.
Os sistemas comerciais são fáceis de iniciar e depurar. Eles funcionam como executáveis ​​individuais. Use seu ambiente de desenvolvimento favorito e depurador para passar pelo código. A API é fornecida com o código fonte.

Código-fonte do sistema de negociação
Bem-vindo ao Home of the Open Java Trading System.
O Open Java Trading System (OJTS) é uma infra-estrutura comum para desenvolver sistemas de negociação de ações. Consiste em quatro partes: a coleta de dados brutos pela internet, o reconhecimento da negociação marca um módulo de visualização e módulos para se conectar às interfaces programáticas das plataformas de negociação, como os bancos. O objetivo do projeto é fornecer uma infra-estrutura comum independente (independente de plataforma) autônoma para desenvolvedores de sistemas de negociação. Alguns dos aspectos que devem ser abordados são fornecer um esquema comum de banco de dados compatível com SQL92 para armazenar dados financeiros, interfaces Java comuns para como trocar dados entre diferentes módulos, visualização de dados financeiros brutos e sinais comerciais e vários outros aspectos comuns necessários para criar um sistema comercial final.
Por causa do meu trabalho e da minha família, não consigo mais tempo para melhorar o OJTS. Estou continuando a atualizar a seção de links abaixo que irá orientá-lo para projetos mais ativos de código aberto java nessa área, no entanto.
Na verdade, como consequência do meu interesse pela dinâmica dos mercados de ações, comecei uma jornada nos detalhes mais profundos da economia nacional para entender as taxas de câmbio. Este tópico finalmente me leva a um estudo mais profundo do dinheiro em si como a unidade métrica que usamos em economia para medir "valor", "sucesso" ou "utilidade". Este tópico revelou-se extremamente interessante, mas ao mesmo tempo era muito difícil encontrar informações sobre o funcionamento do nosso sistema monetário. Vá ao redor e pergunte às pessoas de onde vem o dinheiro, quem o cria e o que determina seu valor. Você notará que mesmo as pessoas que têm um mestrado ou um doutorado. na economia não conhecerá esses detalhes. Oh, sim, eles responderão em termos técnicos crípticos, mas não poderão desenhar um diagrama simples que descreva o processo.
H. G. Wells disse ter dito:
"Escrever a moeda é geralmente reconhecido como uma prática censurável, de fato quase indecente. Os editores imploram ao escritor quase lágrima não escrever sobre dinheiro, não porque seja um assunto desinteressante, mas porque sempre foi profundamente perturbador ".
Eu sugiro a qualquer pessoa que viva em uma sociedade democrática para ler sobre este assunto. Isso afeta nossas vidas todos os dias até certo ponto que não pode ser exagerado! Na minha opinião, todos os cidadãos de um país democrático nesse mundo devem saber de onde o nosso dinheiro vem. Provavelmente você veio a este site para procurar ferramentas que o ajudem a aumentar sua riqueza monetária. Para entender a unidade métrica "dinheiro" (não importa se Dollar ou Euro) será um ingrediente importante no seu toolkit para ganhar dinheiro.
Se você tem pouco tempo e só pode dar ao luxo de ler um único livro sobre esse assunto, então sugiro que você leia Riqueza, Riqueza Virtual e Dívida por Frederick Soddy. Eu consegui comprar uma cópia usada via Amazon por US $ 23,48, mas existe também uma versão online. Você precisará do plugin DjVu para lê-lo. Este livro foi publicado originalmente em 1929, mas ainda descreve os fatos reais muito bem. Mesmo que eu não concorde com todas as conclusões de Frederick Soddy, seu trabalho é provável e provoca que você faça as perguntas corretas.
Lançamentos, Bugfixes e Documentação atualizada.
Estou investigando como tornar a OJTS mais compatível com outros esforços do sistema de comércio java.
Existe um novo wiki disponível no ITSdoc com foco na distribuição de conhecimento no domínio dos sistemas de investimento e comercialização. A idéia por trás do ITSdoc é ter uma plataforma de colaboração semelhante à wikipedia, ajudando a comunidade a compartilhar conhecimento.
Ontem eu publiquei a Versão 0.13 da biblioteca do OpenJavaTradingSystem. Entre os novos recursos estão: Recuperação de dados para ações, fundos e moedas da OnVista. Implementação de movimentação de moeda e conversões. As carteiras são implementadas e você pode trabalhar com Portfolios da mesma forma que com itens de papel de segurança simples. Adicionado uma estrutura geral para a aplicação de algoritmos para as séries temporárias do mercado de ações. Alternou do shell interativo SISC / Scheme para ABCL / CommonLisp plus seu editor chamado "J". Adicionado um mecanismo geral de cache de dados para armazenar dados que já foram recuperados na web no sistema de arquivos. Além de mais algumas melhorias menores Se você estiver interessado nesta nova versão, você deve começar na seção quickstart / screenshot. O manual ainda não está atualizado, mas pode dar-lhe, no entanto, algumas informações de fundo valiosas se você deseja usar a biblioteca em seu projeto. A documentação deve ser atualizada em breve.
D o c u m e n t a t i o n.
Documentos que descrevem os internos do projeto. Java Data Objects e documentação da interface.
& gt; & gt; HTML & gt; & gt; PDF Investment and Trading System Documentation Project.
T e c h n o l o g y.
Blocos de construção de terceiros utilizados neste projeto.
O HSQLDB é o mecanismo de banco de dados fornecido com o projeto para que você possa começar imediatamente a usar o OJTS sem instalar um banco de dados de terceiros. Mas se você planeja usar outro banco de dados compatível com SQL92, então esta é uma opção de configuração. Castor (licença: a licença Exolab)
Castor é uma estrutura de ligação de dados de código aberto para Java [tm]. É o caminho mais curto entre objetos Java, documentos XML e tabelas relacionais. A Castor fornece ligação Java-to-XML, a persistência Java-to-SQL e muito mais. Castor Doclet (licença: GNU LGPL v2.1)
Doclet de Java para gerar mapeamento e arquivos DDL para Castor JDO e Castor XML. TestMaker (licença: TestMaker Open-Source License)
Do projeto TestMaker, apenas a implementação dos protocolos como HTTP ou HTTPS é usada para coletar dados da web. jCookie (licença: GNU LGPL v2.1)
A biblioteca jCookie é necessária para que as bibliotecas do TestMaker funcionem. htmlparser (licença: GNU LGPL v2.1)
A biblioteca htmlparser é usada para extrair os dados dos recursos da Web. ABCL / CommonLisp (licença: GNU GPL v2)
ABCL (Armed Bear Common Lisp) é usado para implementar o coração algorítmico do projeto na linguagem de programação comum ANSI Common Lisp. JFreeChart (licença: GNU LGPL v2.1)
O JFreeChart é usado para a visualização de dados financeiros como gráficos. JSci (licença: GNU LGPL v2.1)
O Joda Time substitui as classes JDK Data e Time originais.
Links para outros projetos.
O grupo Google JavaTraders pode ser a melhor entrada para você descobrir mais sobre outros sistemas e ferramentas comerciais com base em Java.
O código do projeto está licenciado nos termos da LGPL e toda a documentação que você encontra neste projeto está licenciada nos termos da FDL.

Codificação de sistemas de negociação.
Por Justin Kuepper.
Como são criados sistemas de negociação automatizados?
Este tutorial se concentrará nas segunda e terceira partes deste processo, onde suas regras são convertidas em um código que seu software comercial pode entender e usar.
Vantagens e desvantagens.
Um sistema automatizado leva a emoção e ocupado - trabalhe fora da negociação, o que permite que você se concentre em melhorar sua estratégia e regras de gerenciamento de dinheiro. Uma vez que um sistema lucrativo é desenvolvido, não requer nenhum trabalho de sua parte até que ele quebre, ou as condições do mercado exigem uma mudança. Desvantagens:
Se o sistema não estiver corretamente codificado e testado, grandes perdas podem ocorrer muito rapidamente. Às vezes, é impossível colocar certas regras em código, o que dificulta o desenvolvimento de um sistema de negociação automatizado. Neste tutorial, você aprenderá como planejar e projetar um sistema de negociação automatizado, como traduzir esse design para o código que seu computador irá entender, como testar seu plano para garantir um desempenho ótimo e, finalmente, como colocar seu sistema em uso.

Código-fonte do sistema de negociação
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Que plataforma de negociação de código aberto está disponível.
Gostaria de compilar uma lista de plataformas de negociação de código aberto. Algo que daria uma visão geral e comparação de diferentes arquiteturas e abordagens.
A Quantopian fornece um ambiente de pesquisa gratuito, backtester e plataforma de negociação ao vivo (algos podem ser conectados a Interactive Brokers). O ambiente de desenvolvimento de algoritmos inclui ferramentas de colaboração realmente úteis e um depurador de código aberto. Eles fornecem toneladas de dados (mesmo os fundamentos da Morningstar!) Gratuitamente.
A plataforma da Quantopian é construída em torno do Python e inclui toda a bondade de código aberto que a comunidade Python tem para oferecer (Pandas, NumPy, SciKitLearn, iPython Notebook, etc.)
Comerciantes vivos bem-sucedidos serão oferecidos pontos no Quantopian Managers Program, um hedge fundado por multidões.
O Zipline é o mecanismo de backtesting de código aberto que impulsiona o Quantopian. Ele fornece uma grande biblioteca de negociação algorítmica Pythonic que se aproxima de como funcionam os sistemas de negociação ao vivo.
(divulgação completa: eu trabalho em Quantopian)
O QuantConnect fornece um projeto orientado por comunidade e código aberto chamado Lean. O projeto tem milhares de engenheiros que usam isso para criar estratégias orientadas a eventos, em qualquer dado de resolução, qualquer classe de mercado ou de ativos.
Nosso sistema modela alavancagem de margem e chamadas de margem, limitações de caixa, custos de transação. Nós mantemos um cashbook cheio de suas moedas. É tão próximo da realidade quanto possível. É 20x mais rápido que o Zipline e é executado em qualquer classe de ativos ou mercado. Nós fornecemos dados tick, second ou minute em Equities e Forex gratuitamente.
Sou um fundador da QuantConnect.
Janeiro de 2017: agora oferecemos opções de opções intraday, futuros, Forex, CFD e US Backtesting de ações através do QuantConnect.
Lista de links / projetos eu tropecei ao fazer a pesquisa:
Para fundos hedge existe uma solução top famosa disponível publicamente (referenciada pelo wiki), mas não "open source". (Coisas de "código aberto" geralmente são colocadas por entusiastas sem pistas sobre negociação de algo real.)
Como um iniciante no AlgoTrading QuantConnect e Quantopian são excelentes para praticar e melhorar suas habilidades, mas para um Algo Trader sério, eles são basicamente inúteis. O Algo Trader requer flexibilidade para investigar idéias comerciais e adicionar ou remover bibliotecas ou partes do sistema que não funcionam. Você precisa reavaliar seus sistemas automaticamente e constantemente. Neste nível de negociação, Quantopian e Quantconnect são muito rígidos e completamente incapazes. Pode ser que daqui a alguns anos eles estarão em um nível onde é possível implementar novas ideias de negociação com bibliotecas mais avançadas. Estas duas startups estão à procura de dinheiro, simples e simples. Se você tem desenvolvido algos que são realmente rentáveis ​​e você está no setor de negociação. Se você trabalhou com os Big Boys, Hedge Funds, HFT e Trading, você saberá por que eu digo isso. Só tome cuidado, não coloque todos os ovos na mesma cesta.
QuantConnect e Quantopian foram as primeiras plataformas de negociação algorítmicas que se tornaram disponíveis e são as mais avançadas (mesmo que eles precisam de muito mais trabalho para um comerciante profissional, eles são um bom ponto de partida).
Este é um mercado emergente, muitas startups estão aumentando. Atualmente, novas plataformas estão disponíveis, por exemplo:
Cada plataforma tem características próprias, mas, no geral, são trabalhos em andamento. levará alguns anos a mais para poder ter uma plataforma de negociação estável em que você possa confiar e que ofereça tudo o que você precisa para uma negociação profissional.
Há este escrito por mim alguns anos atrás chamado autoStock. Vale a pena dar uma olhada.

Easylanguage grátis.
Abaixo está uma lista de artigos que contêm código fonte gratuito EasyLanguage para ajudá-lo a descobrir novas maneiras de criar sistemas comerciais rentáveis.
Código de Estratégia.
Esses artigos contêm idéias de negociação que podem ser as sementes de um ótimo sistema comercial. Estes não são sistemas de negociação completos como estão. São exemplos fantásticos de margens potenciais do mercado que podem dar início ao desenvolvimento de seu próprio sistema.
Desenvolvimento de sistema.
Código do indicador.
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Código-fonte do sistema de negociação
Esta página é patrocinada pela Wisdom Trading, sistemas de negociação de futuros e corretor de mercado global. Eles oferecem sistemas de negociação todos codificados para seus clientes e executam Trading Blox, o que representa um grande pedaço do código neste site.
Biblioteca de códigos.
O código de negociação do sistema é disseminado em vários posts, pode ser uma boa idéia consolidá-los todos em um único lugar (aqui) antes que tudo se torne um pouco confuso!
Eu também escrevo mensalmente para a revista Análise Técnica de Stocks e Commodities (TASC) na seção Dicas de comerciantes (principalmente Código Trading Blox).
Encontre tudo abaixo para sua leitura:
& # 8212; Revista TASC Traders & # 8217; Dicas & # 8212;
TASC Traders Tips (abril de 2010): indicador de tendência de preço de volume modificado no Excel.
No artigo “Indicador de tendência de preço de volume modificado” nesta edição, o autor David Hawkins discute uma modificação do indicador de tendência de preço de volume (VPT), ​​já baseado no indicador de volume em balanço originalmente desenvolvido por Joseph Granville.
Em Suavização do Bollinger% b & # 8221; artigo, o autor Sylvain Vervoort explica como remover o ruído do indicador tradicional de% b, usado para identificar pontos de viragem claros e divergências.
Em "Índices de negociação com a média móvel do casco" nessa edição, o autor Max Gardner explica como usar a média móvel do casco para o timing de mercado de longo prazo.
Teste de Bootstrap para análise de significância estatística de back-testing.
Implementação do teste bootstrap conforme descrito no livro de David Aronson # 8217: Análise Técnica Baseada em Evidência (link amazônico)
& # 8212; CSI Unfair Advantage API & # 8212;
RetrieveBackAdjustedContract2 API documentação da função.
Guia de referência sobre esta função essencial, tirada do documento CSI API.
Recuperar contrato de futuros ajustado de volta.
Algum exemplo de código em C # usando a API para acessar uma das funções mais importantes para recuperar qualquer contrato futuro com qualquer tipo de back-adjustment oferecido pela CSI.
Extrator de Contratos Individuais CSI.
Uma utilidade para extrair contratos individuais do banco de dados Advantage Unfair da CSI & # 8217; em arquivos de texto simples.
& # 8212; Trading Blox & # 8212;
Variação no clássico filtro de portfólio MACD, usando o indicador Moving Median em vez da média móvel padrão para a média rápida.
Indicador Vortex Original.
Implementação do indicador Vortex.
Indicadores melhorados Vortex e AVX e sistema AVX.
O Vortex Indicator original tinha uma falha (manuseio de lacunas para mercados não-Forex) e não usava uma média móvel exponencial para suavização. Esta é a minha versão melhorada com um sistema de reversão básico que o usa para entradas / saídas.
link para publicação original | link para arquivo zip (contendo: Vortex Indicator & # 038; arquivo de bloco auxiliar AVX (tbx), bloco de saída de entrada AVX (tbx), sistema AVX (tbs))
Implementa um filtro que permite rejeitar / aceitar negócios com base no nível de volatilidade em comparação com os níveis históricos.
Implementação Walk-Forward do modelo de espaço de alavancagem de Vince & # 8217; s.
Utiliza o pacote LSPM R (por Josh Ulrich) em uma abordagem progressiva para permitir uma metodologia de teste de teste adaptativo.
O e-ratio é uma maneira prática de avaliar a borda de um componente específico de um sistema sem ter que testar o sistema como um todo (ou seja, a borda do sinal de entrada apenas).
link para publicação original (inclui todos os trechos de código e lógica necessários)
& # 8212; TradersStudio & # 8212;
cálculo do e-ratio para o sistema Donchian Channel Breakout.
Este código contém o código genérico necessário para calcular o e-ratio, bem como uma implementação para aplicar o cálculo a um sinal Donchian Channel Breakout.
link para publicação original | link para o arquivo zip (contendo o código TS do Indicador do Canal Donchian, o Código TS do Relatório de comércio personalizado, o código do TS do sistema de compra, o código TS do TS, o macro do e-ratio do Excel (arquivo de texto), o exemplo da pasta de trabalho do Excel)
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ESTAS TABELAS DE DESEMPENHO E RESULTADOS SÃO HIPOTÉTICOS DE NATUREZA E NÃO REPRESENTA NEGOCIAÇÕES EM CONTAS REAIS.