Estratégia de robôs comerciais

Teste de Estratégia.

O Strategy Tester permite testar e otimizar as estratégias de negociação (Expert Advisors) antes de usá-las para negociação ao vivo. Durante o teste, um consultor especialista com parâmetros iniciais é executado em dados do histórico. Durante a otimização, uma estratégia de negociação é executada várias vezes com diferentes conjuntos de parâmetros, o que permite selecionar a combinação mais adequada dos mesmos.

O Strategy Tester é uma ferramenta multi-moeda, que permite testar e otimizar estratégias de negociação de múltiplos instrumentos financeiros. O testador processa automaticamente informações de todos os símbolos que são usados ​​na estratégia de negociação, portanto, você não precisa especificar manualmente a lista de símbolos para teste / otimização.

O Strategy Tester é multi-threaded, permitindo assim usar todos os recursos disponíveis do computador. Testes e otimização são realizados usando agentes de computação especiais instalados como serviços no computador do usuário. Os agentes trabalham de forma independente e permitem o processamento paralelo de passagens de otimização.

Um número ilimitado de agentes remotos pode ser conectado ao Strategy Tester. Além disso, o Strategy Tester pode acessar o MQL5 Cloud Network. Ele reúne milhares de agentes em todo o mundo, e esse poder computacional está disponível para qualquer usuário da plataforma de negociação.

Além dos testes e otimização do Expert Advisor, você pode usar o Strategy Tester para testar a operação de indicadores personalizados no modo visual. Este recurso permite testar facilmente a operação das versões de demonstração dos indicadores baixados do mercado.

Como testar

O teste de um Expert Advisor é a execução única com parâmetros fixos usando dados de preços históricos. Ele permite que você teste como a estratégia funciona antes de usá-lo em um mercado real.

Assista ao vídeo: Como testar Expert Advisors e Indicadores antes da compra.

Assista ao vídeo para saber como testar um robô comercial antes de comprá-lo no mercado. Todos os produtos do mercado são fornecidos com uma versão de demonstração gratuita, que pode ser testada no Strategy Tester. Assista ao vídeo para obter detalhes.

Como selecionar um robô de negociação para testes.

Clique em & quot; Teste " no menu de contexto de um Expert Advisor na janela Navegador.

Depois disso, o Expert Advisor é selecionado no Strategy Tester.

Habilite símbolos necessários no Market Watch para consultores especializados em várias moedas.

O Strategy Tester permite estratégias de backtesting que comercializam vários símbolos. Esses robôs comerciais são convencionalmente chamados de assessores especializados em várias correntes.

O testador baixa automaticamente o histórico de símbolos necessários da plataforma de negociação (não do servidor de comércio!) Durante a primeira chamada dos dados de símbolo. Somente os dados do histórico de preços em falta são adicionalmente baixados do servidor de negociação.

Antes de começar a testar um Expert Advisor multi-moeda, habilite os símbolos necessários para testes no Market Watch. Abra seu menu de contexto, clique em & quot; Símbolos & quot; e habilite os instrumentos necessários.

Escolhendo parâmetros de teste.

Antes de começar a testar, selecione o instrumento financeiro para testar a operação do robô comercial, o período e o modo.

Símbolo e período.

Selecione o gráfico principal para teste e otimização. A seleção de símbolos é necessária para fornecer o desencadeamento de eventos OnTick () contidos em Expert Advisors. Além disso, o símbolo e o período selecionados afetam funções especiais no código Expert Advisor que usa os parâmetros atuais do gráfico (por exemplo, Symbol () e Period ()). Em outras palavras, o gráfico ao qual o Expert Advisor está anexado deve ser selecionado aqui.

Selecione o período de teste e otimização. Você pode selecionar um dos períodos predefinidos ou definir um intervalo de tempo personalizado. Para definir um período personalizado, insira as datas de início e término nos campos apropriados à direita.

A característica específica do testador é que, adicionalmente, baixa alguns dados que precedem o período especificado (para formar no menos de 100 barras). Isso é necessário para um teste e otimização mais precisos. Por exemplo, se você testar em um período de uma semana, dois anos adicionais serão baixados.

Se não houver dados de histórico suficientes para formar 100 barras adicionais (é especialmente significativo para os quadros mensais e semanais), por exemplo, ao especificar um início de teste próximo ao início dos dados de histórico existentes, a data de início do teste será ser automaticamente deslocado. Uma mensagem apropriada é adicionada ao jornal Strategy Tester.

Esta opção permite que você verifique os resultados dos testes para evitar ajustes em determinados intervalos de tempo. Durante o teste a frente, o período definido no campo Data é dividido em duas partes de acordo com o período de frente selecionado (meio, um terço, um quarto ou um período personalizado quando você especifica a data de início do teste para frente).

A primeira parte é o período de back testing. É o período de adaptação da operação do Consultor Especialista. A segunda parte é o teste direto, durante o qual os parâmetros selecionados são verificados.

O testador de estratégia permite que você imite os atrasos da rede durante uma operação do Consultor Especializado, a fim de tornar os testes mais próximos das condições reais. Uma certa demora é inserida entre a colocação de uma solicitação comercial e sua execução no testador de estratégia. A partir do momento de enviar um pedido até a sua execução, o preço pode mudar. Isso permite que você avalie como a velocidade de processamento comercial afeta os resultados da negociação.

No caso do modo de execução instantânea, os usuários podem verificar adicionalmente a resposta da EA a um requote do servidor de comércio. Se a diferença entre os preços solicitados e de execução exceder o valor de desvio especificado na ordem, a EA recebe um requote.

Por favor, note que os atrasos funcionam apenas para negociações realizadas por um EA (fazer pedidos, alterar os níveis de parada, etc.). Por exemplo, se uma EA usa ordens pendentes, os atrasos são aplicados somente para fazer um pedido, mas não para sua execução (em condições reais, a execução ocorre no servidor sem um atraso na rede).

Neste modo, todos os pedidos são executados a preços solicitados sem requerimentos. O modo é usado para verificar uma EA em condições "perfeitas".

Este modo permite testar uma EA em condições próximas das reais. O valor de atraso é gerado da seguinte forma: um número de 0 a 9 é selecionado aleatoriamente - esse é o número de segundos para um atraso; se um número selecionado for igual a 9, outro número do mesmo intervalo é selecionado aleatoriamente e adicionado ao primeiro.

Assim, a possibilidade de um atraso de 0 a 8 segundos é de 90%, a possibilidade de um atraso de 9 a 18 segundos é de 10%.

Você pode selecionar um dos valores de atraso predefinidos ou definir um personalizado. A plataforma mede o ping para o servidor de comércio e permite que você configure esse valor como um atraso no testador para que você seja capaz de testar um robô nas condições mais próximas possível das reais.

Modo de geração de carrapatos.

Selecione um dos modos de geração de ticks:

Cada marca é a mais precisa, mas também o modo mais lento. Emula todos os carrapatos. Cada tick baseado em ticks reais é o mais próximo possível das condições reais. Usa tiques reais de instrumentos financeiros acumulados por um corretor. A emulação não é realizada. Os dados de marcação têm tamanho maior. Fazer o download pode levar bastante tempo durante o primeiro teste. 1 minuto OHLC - neste modo apenas 4 preços (Aberto, Alto, Baixo e Fechado) de cada barra de minuto são emulados. Apenas preços abertos - neste modo, os preços da OHLC também são modelados, no entanto, apenas o preço aberto é usado para testes / otimização. Cálculos matemáticos - neste modo o testador não faz o download de dados históricos e informações sobre símbolos, assim como não gera ticks. Somente as funções OnInit (), OnTester () e OnDeinit () são chamadas. Assim, um testador pode ser usado para vários cálculos matemáticos onde a seleção de parâmetros é necessária.

Para mais informações sobre a geração de ticks, leia a seção apropriada.

Depósito inicial e alavancagem.

Especifique a quantidade do depósito inicial usado para testes e otimização. A moeda depende da moeda de depósito da conta atualmente conectada. Em seguida, selecione a alavancagem para testes e otimização.

Observe que a especificação de símbolo não significa que o testador usará apenas esses dados de histórico. O testador baixa automaticamente informações sobre todos os símbolos usados ​​no Expert Advisor. Antes do início do teste / otimização, todos os dados de preço disponíveis do símbolo do gráfico principal são baixados automaticamente do servidor. Pode demorar bastante tempo se a ligação à Internet for lenta. O download de todos os dados é executado uma vez, apenas as informações faltantes são baixadas durante as próximas iniciações. Somente os símbolos atualmente selecionados no Market Watch estão disponíveis para teste / otimização. Os dados de preço de todos os símbolos necessários são baixados automaticamente do servidor durante o teste e a otimização. Os testes começam e finalizam às 00h. 00m.00s. das datas especificadas. Assim, a data de início do teste / otimização está incluída no período de teste, enquanto a data de término não está incluída. O teste termina no último tic da data anterior. Além disso, você não pode especificar a data de término, que é maior que a atual. Nesse caso, o teste será realizado até a data atual (sem incluí-lo).

Seleção de parâmetros de entrada.

Os parâmetros de entrada permitem controlar o comportamento do Expert Advisor, adaptando-o a diferentes condições de mercado e a um instrumento financeiro específico. Por exemplo, você pode explorar o desempenho do Expert Advisor com diferentes valores de Stop Loss e Take Profit, diferentes períodos da média móvel usados ​​para análise de mercado e tomada de decisões, etc.

Especifique um valor para cada parâmetro de entrada.

Conjuntos de parâmetros. Você pode, a qualquer momento, retornar às configurações atuais do seu programa MQL5, salvando um conjunto de seus parâmetros usando um menu de contexto:

Para salvar os parâmetros como um arquivo definido em seu computador, clique em & quot; Save & quot ;. Esses arquivos podem ser movidos entre plataformas em diferentes computadores ou enviados para outros usuários. Para salvar parâmetros para uso futuro na plataforma atual, clique em "Salvar versão". Essas predefinições salvas estarão disponíveis no link & quot; Carregar versão & quot; submenu. Eles podem ser aplicados a qualquer momento, selecionando uma versão apropriada da lista.

Iniciando o teste.

Para iniciar o teste, clique em & quot; Iniciar & quot; na guia & quot; Configurações & quot; aba. O progresso do teste é exibido para a esquerda.

Onde exibir os resultados do teste.

Os resultados de um teste do Expert Advisor são exibidos nas guias & quot; Resultado & quot; e "Gráfico".

Relatório de teste.

Os resultados de teste detalhados são exibidos no & quot; Result & quot; aba. A guia contém resultados gerais de testes, incluindo lucro e número de negócios, bem como muitos valores estatísticos para ajudar a avaliar o desempenho do robô comercial.

Gráficos adicionais visualizam a distribuição do número e o sucesso das operações de negociação por horas, dias e meses, bem como descrevem o parâmetro de risco da estratégia de negociação.

Consulte a seção de relatório de teste para obter detalhes.

Gráfico de teste.

No gráfico & quot; guia, você pode determinar visualmente como o Expert Advisor realizou com sucesso o instrumento selecionado no intervalo de tempo selecionado.

A curva de saldo (linha azul) e a curva de equidade (verde) são mostradas na área principal da guia. As datas são mostradas na escala horizontal, os valores do saldo / patrimônio são mostrados na escala vertical. A parte inferior da guia apresenta um histograma da carga em depósito, que é calculado como a relação entre margem e patrimônio (margem / patrimônio).

Os valores de saldo são mostrados no gráfico cada vez que são alterados (quando uma posição está fechada), os valores patrimoniais são adicionalmente mostrados com uma certa periodicidade entre as mudanças de saldo. Ao testar contas com o modelo de gerenciamento de risco cambial, o gráfico mostra apenas o patrimônio líquido, enquanto o saldo e a carga do depósito não são mostrados. O status de negociação de tais contas é avaliado com base no nível de equivalência patrimonial. O saldo mostra apenas a quantidade de dinheiro na conta e ignora os ativos e passivos do comerciante. A carga de depósito (margem / patrimônio líquido) não é exibida, porque na modalidade de cálculo de câmbio a margem é igual ao valor atual descontado do ativo / passivo, e muda junto com o patrimônio líquido.

Progresso do teste no Journal.

O progresso do teste é refletido no & quot; Journal & quot ;. Além disso, as mensagens do Expert Advisor são adicionadas ao Journal. No modo de teste visual, o progresso do teste pode ser visto diretamente no gráfico.

Progresso de teste em um gráfico.

Assim que o teste for concluído, você pode abrir o gráfico no qual o Expert Advisor foi testado (símbolo e período selecionados). Clique em & quot; Open Chart & quot; no menu de contexto do item "Resultado" aba. Todos os negócios realizados pelo Expert Advisor durante o teste são mostrados no gráfico. Se um modelo chamado tester. tpl estiver disponível na pasta / perfis / modelos da plataforma de negociação, ele será aplicado ao gráfico aberto. Se o modelo não estiver disponível, o padrão é usado (default. tpl).

Se o Expert Advisor testado usa indicadores, que são executados no símbolo e período de teste, eles também são exibidos no gráfico. No entanto, se o descarregamento forçado de um indicador (a função IndicatorRelease) for implementado no código-fonte do Expert Advisor, ele não será exibido no gráfico.

Testando um robô de negociação em um período não otimizado.

O teste avançado é a corrida repetida do Expert Advisor em um período de tempo diferente. Esse recurso permite evitar ajustes de parâmetros em determinadas áreas de dados históricos.

Para iniciar o teste direto, no campo Avançar da guia Configurações, selecione a parte do período total para isso:

Não são utilizados ensaios sem avanço; 1/2 - metade do período especificado é usado para o teste direto; 1/3 - um terço do período especificado é usado para o teste para frente; 1/4 - um quarto do período especificado é usado para o teste direto; Personalizado - especifique o dia de início do teste de encaminhamento manualmente.

Sempre a segunda (última) parte do período total é tomada para o teste a frente. A data de início do período de avanço é marcada por uma linha vertical no gráfico.

Quando o teste para frente está ativado, a parte selecionada é separada do período especificado na "Data" campo. A primeira parte é o período de teste de volta, e o segundo é o período de teste para frente.

Os resultados do teste direto são exibidos na aba separada "Encaminhar". A data de início do período de avanço é marcada por uma linha vertical no gráfico.

Teste Visual.

No Strategy Tester da plataforma de negociação, você pode testar Expert Advisors e indicadores no modo visual. Este modo permite visualizar exatamente como o Expert Advisor realiza operações de negociação durante o backtesting. Cada troca é exibida no gráfico de um símbolo financeiro.

Para habilitar o teste visual, selecione & quot; Visualização & quot; nas configurações:

O teste visual não está disponível quando a otimização está habilitada. O teste visual só pode ser executado em agentes locais. Se um agente remoto for selecionado para teste, escolha um local usando o campo & quot; Selecione & quot; comando em seu menu de contexto.

O teste visual é executado em uma nova janela, que simula uma plataforma de negociação separada: contém gráficos, Market Watch e a janela Caixa de ferramentas, onde você pode visualizar as operações de negociação e o Diário.

Teste do controle do processo.

Para pausar, acelerar ou desacelerar o teste, use a barra de ferramentas. Você também pode saltar para uma data específica do teste.

Você pode controlar convenientemente o processo de teste através de hot keys, as combinações estão listadas ao lado dos comandos do menu.

Monitorando o Expert Advisor testando em um gráfico.

O objetivo principal desse tipo de teste é a análise visual do desempenho do Expert Advisor. Um gráfico é gerado em tempo real com base em dados de preços históricos emulados. Operações de robôs de negociação são exibidas neste gráfico.

As operações de negociação são exibidas como ícones (um acordo de compra) e (um acordo de venda). Uma linha pontilhada é exibida entre entradas e saídas de mercado.

Você pode alterar a aparência de um gráfico, mostrar indicadores ou objetos gráficos usando modelos. Para um modelo a ser aplicado, seu nome deve corresponder ao nome do Consultor Especializado testado, por exemplo, ExpertMACD. tpl. O modelo deve ser colocado na pasta / profiles / templates da plataforma de negociação. Uma lista de símbolos disponíveis no modo de gráfico é limitada ao símbolo de teste principal, bem como os símbolos cujos dados são usados ​​pelo consultor especialista. O período do gráfico não pode ser alterado. O período selecionado nas configurações é usado para o gráfico de teste principal. Os períodos solicitados pelo consultor especialista são usados ​​para outros símbolos. Para alternar entre símbolos, use o & quot; Exibir - Gráficos & quot; cardápio.

Exibindo dados de preço no Market Watch.

A janela Market Watch mostra os preços gerados durante o teste. É semelhante ao Market Watch da plataforma de negociação, mas tem algumas características específicas. Para mostrar / ocultar esta janela, use o comando Market Watch no menu View ou pressione Ctrl + M.

A guia Símbolos apresenta a informação de preços atual dos instrumentos financeiros. A lista de símbolos exibidos é limitada ao símbolo de teste principal, bem como aos símbolos cujos dados são usados ​​pelo Expert Advisor.

A guia Carrapatos contém um gráfico de preços gerados durante o teste. O número de carrapatos exibidos é limitado a 64.000.

Exibindo detalhes de barras e valores de indicadores na janela de dados.

A janela de dados exibe informações sobre os preços (OHLC), data e hora de um bar, spread, volume e indicadores. Aqui você pode encontrar rapidamente informações sobre uma barra particular e os indicadores aplicados em um ponto selecionado do gráfico. A janela pode ser ativada ou desativada clicando em & quot; Data Window & quot; no menu Ver ou pressionando Ctrl + D.

A parte superior da janela contém o nome de um instrumento financeiro e o período do gráfico. As informações sobre a posição atual do cursor no gráfico são mostradas abaixo. As informações sobre indicadores abertos em subjanelas separadas são mostradas em blocos separados.

Visualizando detalhes de trades na caixa de ferramentas.

Para um estudo detalhado dos negócios realizados pelo Expert Advisor, use a janela Caixa de Ferramentas. Tem várias guias com as seguintes informações:

Posições abertas atuais e pedidos pendentes O histórico de pedidos e negócios O histórico dos pedidos comerciais do Expert Advisor, incluindo solicitações para modificar ordens pendentes, parada de nível de cargos, etc.

Informações sobre os parâmetros da operação comercial estão disponíveis nas seções Comércio e História.

Detalhes adicionais sobre testes estão disponíveis no Jornal. Contém informações sobre testes e ações do Consultor Especial realizado durante o teste.

Enquanto o visualizador estiver aberto, os logs dos agentes de teste não são enviados para o Strategy Tester da plataforma de negociação. No entanto, eles podem ser visualizados através da plataforma de negociação usando os & quot; Revistas locais de agentes locais & quot; comando no menu de contexto.

Testando indicadores no modo visual.

O modo de teste visual permite monitorar o comportamento dos indicadores nos dados históricos. Esse recurso permite que você teste facilmente um indicador antes de comprá-lo no Market. Faça o download da versão demo gratuita e execute o indicador no Strategy Tester.

Selecione o tipo de programa & quot; Indicadores & quot ;, então selecione o indicador e clique em & quot; Iniciar & quot ;. O modo de visualização é ativado automaticamente. O resto dos parâmetros são definidos da mesma maneira, como durante o teste de robôs de negociação.

O comportamento do indicador é mostrado em um gráfico, que é plotado com base em uma sequência de ticks simulados no testador.

Melhores estratégias de Forex que realmente funcionam agora.

Agora é uma época gloriosa para ser um trader de forex. Os gráficos estão maduros com pips fáceis. Nós passamos as últimas semanas testando as melhores estratégias de forex que estão tendo o maior sucesso nos mercados de hoje. E nós o fixamos nas três melhores estratégias forex. Estes estão fazendo reais pips para comerciantes reais. Também incluímos algumas dicas para começar a usá-las rapidamente.

Grid trading forex estratégias.

O comércio de grade já existe para sempre. É altamente confiável, mas também muito complexo sem software. Felizmente Odin faz todo o trabalho duro para nós com o novo código que acaba de ser lançado em 2017. Ele funciona atribuindo quadrantes a uma seção de seus gráficos forex. Em seguida, ele atribui a cada quadrante um valor de probabilidade com base em quantas vezes o preço já existiu antes. Usando esses valores, podemos ver onde o preço foi e onde é provável que aconteça.

A negociação de grade é uma das melhores estratégias de forex para os mercados atuais. Odin troca grades para você.

Odin tem um draw muito baixo, com altas porcentagens de vitórias graças a paradas apertadas.

Estratégias forex Fibonacci.

Vader usa um sistema avançado de Fibonacci para identificar movimentos de preços frescos indo e vindo. Cada dia desenha uma linha central e os níveis de fibra para fora em ambas as direções. O Vader pode prever com precisão os movimentos à medida que eles ocorrem usando esses níveis combinados com seu sistema de detecção de tendências. Os níveis fib também atuam como stop loss fácil e levam os níveis de lucro. Tudo isso é totalmente automatizado e manipulado para você.

Vader usa níveis automáticos de fibra com um sistema de tendência para encontrar grandes movimentos indo e vindo.

Vader é um assassino de pip em qualquer gráfico com sua lógica poderosa.

Estratégias forex tendência.

A tendência é sua amiga mais do que nunca este ano. Se você conseguir entrar cedo em uma tendência sólida, você pode ir embora com uma carga de sementes por muito pouco esforço. A parte difícil para a maioria dos traders é encontrar tendências ou estratégias baseadas em tendências que realmente funcionem. Quais tendências são dignas? E como você sabe quando sair? A resposta é fácil: Ganon.

O robô Forex da Ganon usa sua nova teoria de Strand & # x2122; base de código para encontrar a melhor tendência para você em qualquer gráfico de forex.

O desempenho de negociação de tendências da Ganon é inigualável.

Segundo lugar: Estratégias de Breakout forex.

Quanto mais operações forex você tiver aberto, maior o risco de perda. Então, os corretores sábios vão atrás dos maiores negócios forex e pulam os frys pequenos. Estratégias de fuga andam de mãos dadas com essa mentalidade. Eles usam limites de preço para entrar em enormes ondas de movimento quando elas acontecem. Você pode usar o Reaper para fazer isso para você com grande precisão.

Reaper fez a melhor lista de robôs forex por algum tempo agora. Isso faz com que as trocas comerciais se tornem um instante.

O desempenho de abertura do Reaper mostra porque este EA está em brasa.

Runner up: estratégias de forex de ação de preço.

Lance esses indicadores técnicos pela janela e comece a negociar "organicamente". Parece ótimo, certo? Infelizmente, não são muitos os operadores de forex que realmente têm uma forte compreensão do uso de ações de preço para encontrar negociações. Nós não os culpamos; É muito difícil. No entanto, é uma estratégia maravilhosa agora e você deve definitivamente experimentá-lo.

Falcor é um consultor especialista em ações de preço automatizado que encontra operações forex para você. É uma das melhores estratégias de forex para usar agora.

O desempenho de ação de preço de Falcor é uma coisa de beleza.

Comece a usar uma dessas melhores estratégias forex hoje.

Aprender a negociar uma nova estratégia cambial pode ser difícil. Então, use as versões de software das melhores estratégias forex acima para cortar a curva de aprendizado e aumentar seus pips. Consultores especializados permitem que você comece a negociar essas estratégias forex em minutos. E isso é exatamente o que você precisa para melhorar sua negociação forex hoje à noite.

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& # 42; Os resultados de backtesting não são indicativos de desempenho ou sucesso no futuro.

Como fazer um robô de negociação sem tempo.

Para fazer um robô de negociação, você precisa de um sistema de comércio.

A negociação nos mercados financeiros envolve muitos riscos, incluindo o mais crítico - o risco de tomar uma decisão comercial incorreta. O sonho de todos os comerciantes é encontrar um robô comercial, que está sempre em boa forma e não sujeito a fraquezas humanas - medo, ganância e impaciência.

Cada recém-chegado quer obter ou criar um sistema de negociação claro e rigoroso que possa ser apresentado sob a forma de algoritmos e se livrar completamente das operações de rotina. É possível?

Um sistema de comércio é uma condição necessária para entrar no mercado e esse sistema deve ser lucrativo, é claro. Quando os recém-chegados chegam ao mercado, eles geralmente estão sobrecarregados com a grande massa de informações difíceis de entender. Livros e fóruns de comerciantes podem fornecer alguma ajuda nesse caso.

Infelizmente, nem todos os autores são comerciantes de sucesso e nem todos os comerciantes de sucesso escrevem livros. Muitos recursos web especiais são criados apenas para ganhar lucro para seus proprietários, pois é muito mais difícil negociar seu próprio dinheiro do que emitir previsões e ensinar sistemas de negociação.

Cada comerciante deve passar de forma independente todos os estágios de uma criação do sistema comercial. Há um ditado popular de que não importa o sistema que você usa para negociação, o principal é que você deve negociar de acordo com esse sistema. Caso contrário, a negociação no mercado se converte em uma aposta com um resultado previsível.

Trading Robots e Forex.

Acredita-se que o mercado Forex tenha uma grande liquidez. Além disso, permite a negociação 24 horas por dia, ao contrário de muitos outros mercados. Portanto, muitos comerciantes tentam fazer robôs comerciais especialmente para o mercado Forex, pois oferece uma grande quantidade de instrumentos de negociação.

No entanto, os céticos afirmam que todos os pares de moedas estão fortemente correlacionados entre si, proporcionando uma volatilidade muito baixa no mercado. Mas seus oponentes respondem que cada par de moedas possui características próprias e baixa volatilidade é compensada por uma grande alavanca.

Em qualquer caso, os instrumentos Forex são atraentes para fazer robôs comerciais e a maioria dos adeptos do comércio automatizado aprimoram suas habilidades em pares de moedas.

Os terminais comerciais MetaTrader 4 e MetaTrader 5 são especialmente projetados para desenvolver sistemas de negociação automatizados facilmente, mas, ao mesmo tempo, sua interface também é conveniente para negociação manual.

Como começar a fazer um robô de negociação?

Existem muitas abordagens para construir um sistema de negociação automatizado. Descreveremos apenas algumas das principais.

A primeira abordagem é baseada em matemática. Um desenvolvedor tenta criar uma espécie de equação que pode considerar muitos fatores. Esta abordagem baseia-se na firme convicção de que os movimentos de preços são gerenciados por um modelo que pode ser encontrado usando os dados históricos disponíveis.

Na maioria dos casos, os seguidores dessa abordagem conhecem muito matemática, mas não sabem nada sobre / não estão interessados ​​no mercado. O mercado é uma abstração pura, um tipo de jogo intelectual para eles. Esta abordagem geralmente leva a muitos anos de estudo e desenvolvimento, enquanto um resultado definitivo na forma de um sistema de negociação automatizado não é tão importante.

A segunda abordagem baseia-se no estudo das leis de mercado. Não são feitas tentativas para entender por que o preço subiu ou desce quando vários números de análise técnica aparecem em um gráfico. A vantagem desta abordagem é que não requer conhecimentos especiais de matemática e não faz suposições sobre a força motriz do mercado.

É mais claro e conveniente ao estudar comércio. É mais popular entre os comerciantes que receberam reconhecimento universal. A desvantagem da abordagem é a necessidade de acompanhar constantemente todos os símbolos necessários.

Mais cedo ou mais tarde, um comerciante começa a considerar a automação dos processos de negociação e a questão mais considerável aparece nesse estágio - a complexidade da formalização das regras de negociação ao tentar expressá-las sob a forma de algoritmos. Em alguns casos, os comerciantes que tentam solicitar um robô comercial não podem descrever as regras comerciais e encontrar um terreno comum com os programadores.

A terceira abordagem baseia-se na tentativa de criar uma "caixa preta" baseada em redes neurais com o uso das ferramentas pré-fabricadas amplamente disponíveis em pacotes especiais de software e matemática. A criação de um sistema de negociação automatizado com os elementos da inteligência artificial é uma tarefa emocionante e desafiadora, mesmo para os recém-chegados, uma vez que não requer fundo matemático profundo, nem experiência de programação - tudo é feito usando auxílios visuais.

Um comerciante deve conhecer os conceitos básicos de indicadores técnicos, possuir uma capacidade para preparar dados de preços necessários e experiência em algum pacote definido para trabalhar com redes neurais. A principal desvantagem desta abordagem é que um robô comercial obtido usando essas ferramentas especializadas para trabalhar com redes neurais é na verdade uma "caixa preta". Os comerciantes não conhecem seus princípios de trabalho e, em geral, é impossível prever qual a fase de mercado que será o mais problemático para o robô.

Os programadores geralmente escolhem a quarta abordagem - eles começam a fazer um robô comercial desde o início, sem gastar tempo para negociação manual. Por que trocar manualmente? Você pode fazer um robô passar alguns meses e colher os benefícios dos seus esforços, então.

Mas "sem dores, sem ganhos". Na maioria dos casos, os programadores começam a criar toda a infra-estrutura necessária usando uma linguagem de programação familiar em vez de apenas fazer um robô comercial - obter e processar dados de preços, representação visual de gráficos e indicadores, meios personalizados de testar estratégias em dados históricos e assim por diante.

Eles ganham muita experiência no processo. Mas na maioria dos casos, essa experiência não os aproxima do objetivo final - criação de um sistema de negociação automatizado. E, mesmo se um robô comercial for criado, não há garantia de que seja lucrativo. E se um programador quiser escrever outro sistema comercial? Reestruturação profunda e novos erros de programação são inevitáveis.

Há também a quinta abordagem - comprando um sistema comercial pronto feito sob a forma de um robô comercial. Neste caso, um comerciante atua como operador ou sintonizador. Esta abordagem economiza muito tempo (não precisa aprender muitas coisas novas) e permite que os comerciantes entrem rapidamente no mundo da negociação automatizada.

A principal desvantagem desta abordagem decorre de suas vantagens: você não conhece os princípios de operação do seu robô comercial e sua estrutura. E mesmo que um vendedor tenha fornecido uma descrição detalhada do sistema de negociação implementado, você nunca estará completamente seguro nele.

No entanto, nenhuma das abordagens mencionadas pode dar-lhe garantia absoluta exceto um depósito bancário. Mas essa não é uma solução muito adequada para pessoas interessadas em negociação no mercado e maneiras de aumentar seus ativos privados.

Qual é a melhor abordagem para a negociação automatizada de um comerciante?

Cada uma das cinco abordagens descritas tem suas vantagens e corresponde a algum tipo de comerciante definido. É improvável que você escolha a primeira abordagem (descrição analítica do mercado) sem um bom histórico matemático. É igualmente improvável que você comece a fazer robôs comerciais com base em redes neurais. No entanto, ambas as abordagens são muito emocionantes e proporcionam um bom exercício intelectual.

Abaixo, vamos discutir apenas a segunda abordagem, que já é considerada a clássica. Essa é a abordagem geralmente escolhida por novos seguidores do comércio automatizado, uma vez que a análise técnica continua a ser a área de conhecimento chave ao aprender noções básicas de negociação.

Outra vantagem da segunda abordagem é que depois de passar algum tempo para negociação manual e obter o senso do mercado, você já terá uma boa compreensão das ferramentas de análise técnica. Além disso, você poderá programar estratégias de negociação ou criar redes neurais em um nível superior.

Os primeiros passos na criação de um robô de negociação.

Para criar um sistema de negociação automatizado, você precisa de habilidades de programação e conhecimento de todas as complexidades do processamento de pedidos comerciais. Mas, em primeiro lugar, você pode começar com os Expert Advisors, fabricados em linha, negociando robôs da biblioteca gratuita do Code Base.

Baixe qualquer Consultor Especializado (robô comercial) e inicie-o nos terminais de clientes do Strategy Tester de MetaTrader 4 ou MetaTrader 5. Selecione um intervalo de histórico que mostre uma forte tendência e um intervalo com um plano. Execute a otimização de parâmetros de entrada do Expert Advisor e examine suas diferenças nesses dois intervalos.

Inicie um Expert Advisor com os parâmetros ótimos para um plano em um intervalo de tendências e com os parâmetros ótimos para uma tendência em um intervalo plano. Examine as diferenças nos resultados da negociação, distribuições de negócios e outros parâmetros estatísticos. Como resultado, você saberá o quanto o comportamento do seu sistema comercial pode variar quando a situação do mercado muda.

Seria melhor tentar várias estratégias de negociação padrão usando este método em diferentes partes da história e vários símbolos. Tal operação de teste impede o ajuste de um sistema de negociação para algum intervalo de histórico definido e fornece uma melhor compreensão dos sistemas de tendência e contrapressão.

O próximo passo seria criar sistemas de negociação mais complexos com base na combinação de sinais simples já existentes do MQL5 Wizard set. Você pode testar e desenvolver sua intuição comercial, classificando sinais ruins de um sistema usando um filtro baseado em outro sistema sem meios de programação.

O principal não é superar. Quanto mais os parâmetros de entrada que um sistema de negociação tem, mais fácil será montar. Houve muitas discussões sobre as diferenças entre otimização e adequação. Não há soluções amplamente aceitas aqui. Mas a visualização de resultados de teste / otimização e seu próprio senso comum podem ajudá-lo.

Aprenda a identificar os parâmetros de entrada mais críticos que afetam seu sistema comercial de todo o conjunto de dados de entrada. Não preste muita atenção aos parâmetros secundários que levam tempo durante a otimização, mas não afetam a própria lógica do sistema. Lembre-se de que um bom sistema de negociação sempre demonstra um pequeno movimento livre de parâmetros secundários, mas não apresenta volatilidade dramática no caso de mudanças no mercado insignificantes.

Você pode gastar tanto tempo nesta fase, conforme desejar, até ter certeza de que pode entender qualquer estratégia de negociação que examine resultados de teste e otimização. O conhecimento de pontos fortes e fracos dos sistemas padrão permitirá que você esteja melhor preparado ao criar seu próprio robô comercial.

Programação de um robô de negociação.

Suponha que você tenha aprendido / esteja aprendendo linguagem de programação MQL4 ou MQL5 e agora você está pronto para escrever seu primeiro consultor especialista para o terminal do cliente MetaTrader. Vários casos são possíveis aqui.

Primeiro, você pode examinar vários robôs comerciais prontos, descritos nos artigos para entender melhor as complexidades de programação.

Em segundo lugar, você pode fazer perguntas sobre MQL4munity ou MQL5munity, se você tiver problemas não resolvidos. Os participantes da comunidade experientes geralmente ajudam os recém-chegados a mostrarem interesse sincero no assunto.

Em terceiro lugar, você pode solicitar imbricação ou desenvolvimento de um Consultor Especialista ou um indicador no serviço de Emprego, se você não conseguir escrever um programa necessário por conta própria. Mas, mesmo que você faça um pedido por meio do serviço freelance, você deve ter uma idéia sobre testes de estratégia para encontrar um idioma comum com um desenvolvedor.

Além disso, o conhecimento básico de uma linguagem de programação permite implementar pequenas correções e alterações no código depois que o trabalho já foi concluído. Afinal, não seria muito conveniente chamar um programador para corrigir todos os pequenos problemas que você encontrar. Seria muito mais fácil e rápido consertar você mesmo.

Não há necessidade de reinventar a roda.

Como encontrar sua própria estratégia de negociação, ou pelo menos em que direção você deve concentrar sua pesquisa? Todos os comerciantes protegem seus próprios sistemas de negociação, se tiverem um. Todos os recém-chegados querem criar um sistema rentável ou obter um ready-made. Ao mesmo tempo, qualquer solução obtida parece ser muito simples em comparação com as idéias dos recém-chegados sobre um sistema de comércio genuíno.

Os homens do exército de todo o mundo são propensos a níveis excessivos de sigilo. Há muitas piadas sobre isso, incluindo o seguinte: "O segredo militar não está no que você está estudando, - um oficial diz aos estudantes da escola militar, - mas no fato de que exatamente você está estudando isso". A situação com os sistemas de negociação é bastante similar: a maioria dos comerciantes usa idéias comerciais simples e bem conhecidas com pequenas modificações, por exemplo, adicionando Trailing Stop ou confirmações de indicadores de tendência.

Há muitos fóruns de comerciantes com acesso limitado, onde os participantes se unem para desenvolver ou melhorar alguns sistemas comerciais secretos. O mais interessante é que esses sistemas não contêm nada de especial. Geralmente, uma idéia bem conhecida (como "comércio com a tendência") é usada como base. Então, é aperfeiçoado com alguns novos indicadores desconhecidos para o público em geral.

Portanto, você pode facilmente obter códigos de código de robô comercial disponíveis e tentar usá-los corretamente com vários símbolos e prazos. Outro exemplo popular pode ser mencionado aqui: "Você não gosta de gatos? Você simplesmente não sabe como cozinhar!" É difícil de acreditar, mas a probabilidade de desenvolver algo realmente novo é muito pequena. O principal aqui é criar um sistema usando ingredientes disponíveis. Não pense que alguns gênios tenham acesso a alguns sistemas secretos dos laboratórios da NASA. Esse é o segredo do Graal.

Apenas alguns os farão.

Então, por que ninguém usa idéias comerciais, se eles estão literalmente ao alcance do braço? A resposta provavelmente está na psicologia humana. A equipe de muitos bancos e grandes fundos de investimento inclui comerciantes que realizam negócios de acordo com regras rígidas e dentro de volumes limitados. Mas por algumas razões, apenas alguns comerciantes institucionais deixam suas empresas e começam a negociar usando seu próprio dinheiro.

Acontece que você precisa não só de uma estratégia de negociação, mas também da disciplina de ferro para segui-la. Muitos comerciantes descobriram com arrependimento que eles também têm os mesmos problemas psicológicos descritos nos livros. Depois de perceber que o pior inimigo dos comerciantes são eles próprios, um recém-chegado começa a pensar em fazer um robô comercial para eliminar um fardo psicológico.

Embora eu me desvie um pouco do assunto, devo mencionar os lendários comerciantes de tartarugas que negociaram com êxito em múltiplos mercados no final do século XX. Leia "Way of the Turtle" e você verá que a coisa mais importante para um comerciante é uma autodisciplina e não um sistema top secreto. Infelizmente, a maioria dos recém-chegados não conseguirá seguir uma estratégia rentável, mesmo que obtenha gratuitamente.

O problema é que a maioria das estratégias de negociação perfeitamente ajustadas para o comércio manual dificilmente podem ser formalizadas e transcritas para uma linguagem de programação. As estratégias que podem ser facilmente formalizadas (por exemplo, as que envolvem duas médias móveis "interseção") são muito simples e exigem muitos aprimoramentos e melhorias, para que possam ser usados ​​na prática. Assim, uma idéia simples é gradualmente complicada por uma abundância de parâmetros externos impedindo um robô comercial de entradas falsas e erros claramente visíveis para um desenvolvedor. Emerge uma questão de otimização de robô comercial. Este processo não deve se transformar em uma sobre-optimização e ajuste para um intervalo de histórico específico.

Para resolver este problema, o teste direto usando os parâmetros do sistema obtidos foi implementado no terminal MetaTrader 5. Se os resultados de teste direto não diferirem significativamente daqueles obtidos na seção de otimização, existe uma probabilidade de um robô comercial ser suficientemente estável por algum tempo após o lançamento em uma conta de negociação. Um comprimento de um intervalo para otimização de parâmetros e um valor real desse "algum tempo" depende de um determinado sistema de negociação.

Assim, a otimização de um robô comercial antes de iniciá-lo em uma conta comercial lembra de desenrolar uma funda - quanto mais cuidadosamente desenrolamos e lançamos um projétil da funda, mais longe voará e mais precisa será a trajetória dele. Um robô de negociação completamente desenvolvido manterá um resultado positivo em uma conta de negociação por mais tempo do que um robô comercial obtido como resultado de uma montagem. Podemos dizer que o Grail é uma idéia de trabalho e ajuste correto dos parâmetros realizados de tempos em tempos nos momentos de mudanças nas condições do mercado.

Isso pode ser ilustrado pelos resultados do Campeonato Automatizado de Negociação que é realizado por muitos anos já. Os assessores de especialistas enviados de todos os participantes passam por testes automáticos no intervalo de tempo de janeiro até o final de julho. O principal requisito para passar o teste automático é um lucro obtido por oito meses de teste. Mas menos de metade dos robôs comerciais admitidos para o Campeonato continuam lucrativos após os meses de trabalho autônomo.

Você também pode tentar suas habilidades em fazer e ajustar o seu robô comercial para participar do Campeonato e obter os resultados de testes avançados do seu Consultor Especialista. Além disso, a participação é gratuita e os prêmios são impressionantes. Esperamos ver você lá!

Conclusão.

Os comerciantes intradiários profissionais passam muitas horas sentados em seus computadores e esperando o momento certo para realizar um acordo. Claro, eles não podem estar em boa forma o tempo todo.

A maioria dos comerciantes chega à conclusão de que suas ações violam suas próprias regras de negociação. Nem todos os sistemas de negociação podem ser completamente formalizados, mas mesmo esses sistemas podem, na maioria dos casos, adotar ferramentas adicionais, como indicadores, sistemas analíticos e filtros de sinais falsos.

Não fazemos recomendações especiais aqui sobre o aprendizado de línguas MQL4 ou MQL5, pois há muitos outros artigos úteis sobre esse assunto. O objetivo deste artigo foi fornecer uma idéia inicial sobre como começar a fazer seu robô comercial para os terminais MetaTrader 4 e MetaTrader 5.

Esperamos que este artigo economize tempo para os recém-chegados e mostre a direção certa na difícil tarefa de desenvolver um sistema de negociação automatizado.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Software Corp.

Negociação algorítmica.

Desenvolvimento de robôs de negociação e indicadores técnicos.

A negociação algorítmica (negociação automatizada) é uma das características mais fortes do MetaTrader 4, permitindo que você desenvolva, teste e aplique consultores especializados e indicadores técnicos. Elimina quaisquer obstáculos na atividade analítica e comercial.

A plataforma possui o IDE MQL4 (Integrated Development Environment), permitindo que você desenvolva Expert Advisors (robôs comerciais) e indicadores técnicos de qualquer complexidade. Seu núcleo é a linguagem de programação orientada a objetos MQL4 para o desenvolvimento da estratégia de negociação. Oferece alta eficiência, flexibilidade e funcionalidade.

O MetaEditor incorporado foi projetado para o desenvolvimento de estratégias de negociação no MQL4. Também possui o depurador. A compilação também é executada no editor. Depois disso, o aplicativo é movido automaticamente para o MetaTrader 4, onde ele pode ser testado ou otimizado no testador de estratégia, que é outro componente IDE do MQL4. A plataforma MetaTrader 4 executa aplicativos comerciais e, portanto, é o último componente do ambiente.

Então, no MetaTrader 4, seu indicador analisa os mercados, enquanto um consultor especialista negocia neles. Mas isso não é tudo. Você pode usar o seu produto pronto de outras maneiras:

publicá-lo na Base de Código, para que milhões de comerciantes possam baixá-lo gratuitamente e vendê-lo no Market, entregá-lo ao seu cliente através do serviço Freelance e receber um pagamento pelo seu trabalho.

O Automated Trading Championship (uma competição de robôs comerciais mantida pela nossa empresa) demonstrou claramente o poder da linguagem. Durante três meses, os Expert Advisors do MQL4 competiram por um fundo de prêmios de 80.000 USD sem qualquer intervenção humana, e você pode descobrir os detalhes.

Em outras palavras, o MetaTrader 4 oferece as maiores oportunidades para o desenvolvimento de Expert Advisors e indicadores técnicos. Além disso, com o MetaTrader 4, você recebe serviços adicionais, permitindo que você utilize plenamente seus talentos de programação.

Como codificar seu próprio robô Algo Trading.

Já quis tornar-se um comerciante algorítmico com a capacidade de codificar seu próprio robô comercial? E ainda, você está frustrado com a quantidade de informações desorganizadas, enganosas e falsas promessas de prosperidade durante a noite? Bem, Lucas Liew, criador do curso de negociação algorítmica on-line AlgoTrading101, pode ter a solução para você. Tendo excelentes revisões e recebendo mais de 8.000 estudantes desde o primeiro lançamento em outubro de 2014, o curso de Liew - destinado a apresentar os fundamentos da negociação algorítmica de forma organizada - está sendo bastante popular. Ele é inflexível sobre o fato de que a negociação algorítmica é "não um esquema rápido e rápido". Com base em idéias de Liew e seu curso, delineadas abaixo estão os fundamentos do que é preciso para projetar, construir e manter seu próprio robô de negociação algorítmica .

O que é um Robô de Negociação Algorítmico.

No nível mais básico, um robô de negociação algorítmica é um código de computador que tem a capacidade de gerar e executar sinais de compra e venda nos mercados financeiros. Os principais componentes desse robô incluem regras de entrada que indicam quando comprar ou vender, regras de saída indicando quando fechar a posição atual e regras de dimensionamento de posição que definem as quantidades para comprar ou vender. (Para mais, veja: Noções básicas de negociação algorítmica: conceitos e exemplos.)

As principais ferramentas.

Obviamente, você vai precisar de um computador e uma conexão com a Internet. Depois disso, será necessário um sistema operacional Windows ou Mac para executar o MetaTrader 4 (MT4), uma plataforma de negociação eletrônica que usa o MetaQuotes Language 4 (MQL4) para codificar as estratégias de negociação. Embora o MT4 não seja o único software que se possa usar para construir um robô, ele possui uma série de benefícios significativos.

Enquanto a principal classe de ativos da MT4 é câmbio (FX), a plataforma pode ser usada para negociar ações, índices de ações, commodities e Bitcoins usando CFDs. Outros benefícios de usar o MT4 em oposição a outras plataformas incluem ser fácil de aprender, tem inúmeras fontes de dados FX disponíveis e é grátis. Infelizmente, o MT4 não permite a negociação direta em mercados de ações e futuros e a realização de análises estatísticas pode ser onerosa; no entanto, o MS Excel pode ser usado como uma ferramenta estatística suplementar.

Estratégias de negociação algorítmica.

É importante começar por refletir sobre alguns traços essenciais que toda estratégia de negociação algorítmica deve ter. A estratégia deve ser prudente no mercado em que é fundamentalmente sólida do ponto de vista do mercado e econômico. Além disso, o modelo matemático utilizado no desenvolvimento da estratégia deve basear-se em métodos estatísticos sólidos.

Em seguida, é crucial determinar quais informações o seu robô pretende capturar. Para ter uma estratégia automatizada, seu robô precisa ser capaz de capturar ineficiências de mercado identificáveis ​​e persistentes. As estratégias de negociação algorítmica seguem um conjunto rígido de regras que aproveitam o comportamento do mercado e, portanto, a ocorrência de uma ineficiência única do mercado não é suficiente para construir uma estratégia. Além disso, se a causa da ineficiência do mercado não for identificável, não haverá maneira de saber se o sucesso ou o fracasso da estratégia foi devido ao acaso ou não.

Com o acima em mente, existem vários tipos de estratégia para informar o design do seu robô de negociação algorítmica. Estes incluem estratégias que aproveitam (i) notícias macroeconômicas (por exemplo, mudanças na folha de pagamento ou na taxa de juros não agrícolas); (ii) análise fundamental (por exemplo, usando dados de receita ou notas de versão de resultados); (iii) análise estatística (por exemplo, correlação ou co-integração); (iv) análise técnica (por exemplo, médias móveis); (v) a microestrutura do mercado (por exemplo, infração de arbitragem ou comercial); ou (vi) qualquer combinação do acima. (Para leitura relacionada, veja: O que é a eficiência do mercado?)

Projetando e testando seu robô.

Existem essencialmente quatro etapas necessárias para construir e gerenciar um robô comercial:

Pesquisa preliminar: esta etapa se concentra no desenvolvimento de uma estratégia que se adapte às suas próprias características pessoais. Fatores como perfil de risco pessoal, compromisso de tempo e capital comercial são importantes para pensar quando desenvolver uma estratégia. Você pode então começar a identificar as persistentes ineficiências do mercado mencionadas acima. Tendo identificado uma ineficiência do mercado, você pode começar a codificar um robô comercial adequado às suas próprias características pessoais.

Backtesting: Esta etapa se concentra em validar seu robô comercial. Isso inclui verificar o código para se certificar de que está fazendo o que deseja e entender como ele se realiza em diferentes intervalos de tempo, aulas de ativos ou diferentes condições de mercado, especialmente em eventos tipo cisne preto, como a crise financeira global de 2008.

Otimização: Então, agora você codificou um robô que funciona e, nesta fase, você deseja maximizar seu desempenho ao mesmo tempo em que minimiza o viés de superposição. Para maximizar o desempenho, primeiro você precisa selecionar uma boa medida de desempenho que capture elementos de risco e recompensa, bem como consistência (por exemplo, taxa Sharpe). O desvio excessivo ocorre quando o robô está muito próximo com dados anteriores; Esse robô vai dar a ilusão de alto desempenho, mas como o futuro nunca se assemelha completamente ao passado, ele pode realmente falhar.

Execução ao vivo: agora você está pronto para começar a usar dinheiro real. No entanto, além de estar preparado para os altos e baixos emocionais que você pode experimentar, existem alguns problemas técnicos que precisam ser abordados. Essas questões incluem selecionar um intermediário apropriado e implementar mecanismos para gerenciar riscos de mercado e riscos operacionais, como potenciais hackers e tempo de inatividade tecnológico. Também é importante nesta etapa verificar se o desempenho do robô é semelhante ao experimentado na fase de teste. Finalmente, o monitoramento contínuo é necessário para garantir que a eficiência do mercado que o robô foi projetado ainda existe. (Para mais, consulte: Como os Algoritmos de Negociação foram Criados.)

The Bottom Line.

Considerando que Richard Dennis, o lendário comerciante de commodities, ensinou a um grupo de estudantes suas estratégias de negociação pessoal que, em seguida, ganhou mais de US $ 175 milhões em apenas cinco anos, é completamente possível que os comerciantes inexperientes sejam ensinados com um conjunto rigoroso de diretrizes e se tornem comerciantes bem-sucedidos. No entanto, este é um exemplo extraordinário e os iniciantes definitivamente devem se lembrar de ter expectativas modestas.

Para ser bem sucedido, é importante não apenas seguir um conjunto de diretrizes, mas também entender como essas diretrizes estão funcionando. Liew enfatiza que a parte mais importante da negociação algorítmica é "entender em que tipos de condições de mercado o seu robô funcionará e quando vai quebrar" e "entender quando intervir". O comércio algorítmico pode ser gratificante, mas a chave para o sucesso é compreensão. Qualquer curso ou professor que prometa altas recompensas com mínima compreensão deve ser um sinal de alerta importante.

Prós e contras de sistemas de negociação automatizados.

Os comerciantes e os investidores podem transformar regras de entrada, saída e gerenciamento de dinheiro precisas em sistemas de negociação automatizados que permitem aos computadores executar e monitorar os negócios. Uma das maiores atrações da automação de estratégia é que pode tirar parte da emoção fora da negociação, uma vez que os negócios são automaticamente colocados assim que determinados critérios forem atendidos. Este artigo apresentará os leitores e explicará algumas das vantagens e desvantagens, bem como as realidades, dos sistemas de negociação automatizados. (Para leitura relacionada, veja The Power Of Program Trades.)

O que é um sistema de negociação automatizado?

Os sistemas de negociação automatizados, também denominados sistemas mecânicos de negociação, negociação algorítmica, negociação automatizada ou negociação de sistemas, permitem que os comerciantes estabeleçam regras específicas para ambas as entradas comerciais e saídas que, uma vez programadas, podem ser executadas automaticamente através de um computador. As regras de entrada e saída comercial podem ser baseadas em condições simples, como um crossover médio móvel, ou podem ser estratégias complicadas que requerem uma compreensão abrangente da linguagem de programação específica para a plataforma de negociação do usuário ou a experiência de um programador qualificado. Os sistemas de negociação automatizados normalmente exigem o uso de software que esteja vinculado a um corretor de acesso direto, e quaisquer regras específicas devem ser escritas na linguagem proprietária dessa plataforma. A plataforma TradeStation, por exemplo, usa a linguagem de programação EasyLanguage; A plataforma NinjaTrader, por outro lado, utiliza a linguagem de programação NinjaScript. A Figura 1 mostra um exemplo de uma estratégia automatizada que desencadeou três negociações durante uma sessão de negociação. (Para leitura relacionada, veja Comércio Global e Mercado Moeda.)

[Os sistemas de negociação automatizada podem usar muitos indicadores técnicos diferentes para definir pontos de entrada e saída. O Curso de Análise Técnica da Investopedia fornece uma visão geral detalhada desses indicadores técnicos e padrões de gráficos que os comerciantes podem usar ao criar sistemas de negociação automatizados.]

Algumas plataformas de negociação possuem "assistentes" de construção de estratégias que permitem aos usuários fazer seleções a partir de uma lista de indicadores técnicos comumente disponíveis para construir um conjunto de regras que podem ser negociadas automaticamente. O usuário poderia estabelecer, por exemplo, que um longo comércio será inserido uma vez que a média móvel de 50 dias cruza acima da média móvel de 200 dias em um gráfico de cinco minutos de um instrumento comercial específico. Os usuários também podem inserir o tipo de ordem (mercado ou limite, por exemplo) e quando o comércio será acionado (por exemplo, no fechamento da barra ou aberto da próxima barra), ou use as entradas padrão da plataforma. Muitos comerciantes, no entanto, optam por programar seus próprios indicadores e estratégias personalizados ou trabalhar em estreita colaboração com um programador para desenvolver o sistema. Embora isso geralmente requer mais esforço do que usar o assistente da plataforma, ele permite um grau de flexibilidade muito maior e os resultados podem ser mais gratificantes. (Infelizmente, não existe uma estratégia de investimento perfeita que garanta o sucesso. Para mais informações, consulte Usando Indicadores Técnicos para Desenvolver Estratégias de Negociação.)

Uma vez que as regras foram estabelecidas, o computador pode monitorar os mercados para encontrar oportunidades de compra ou venda com base nas especificações da estratégia comercial. Dependendo das regras específicas, assim que uma negociação for inserida, serão gerados automaticamente quaisquer pedidos de perdas de proteção de paradas, paradas de trânsito e metas de lucro. Em mercados em movimento rápido, esta entrada de ordem instantânea pode significar a diferença entre uma pequena perda e uma perda catastrófica no caso de o comércio se mover contra o comerciante.

Vantagens de Sistemas de Negociação Automatizados.

Há uma longa lista de vantagens em ter um computador monitorando os mercados para oportunidades comerciais e executar os negócios, incluindo:

Minimize Emoções. Os sistemas de negociação automatizados minimizam as emoções ao longo do processo de negociação. Ao manter as emoções sob controle, os comerciantes normalmente têm um tempo mais fácil de aderir ao plano. Uma vez que as ordens comerciais são executadas automaticamente uma vez que as regras comerciais foram cumpridas, os comerciantes não poderão hesitar ou questionar o comércio. Além de ajudar os comerciantes que têm medo de "puxar o gatilho", o comércio automatizado pode conter aqueles que estão aptos a vender demais - comprando e vendendo em todas as oportunidades percebidas.

Capacidade de Backtest. Backtesting aplica as regras de negociação aos dados históricos do mercado para determinar a viabilidade da idéia. Ao projetar um sistema de negociação automatizada, todas as regras precisam ser absolutas, sem espaço para interpretação (o computador não pode fazer suposições - é preciso dizer exatamente o que fazer). Os comerciantes podem tomar esses conjuntos precisos de regras e testá-los em dados históricos antes de arriscar dinheiro em negociação ao vivo. O backtesting cuidadoso permite aos comerciantes avaliar e afinar uma idéia comercial e determinar a expectativa do sistema - o valor médio que um comerciante pode esperar para ganhar (ou perder) por unidade de risco. (Oferecemos algumas dicas sobre este processo que podem ajudar a repor suas estratégias de negociação atuais. Para mais informações, consulte Backtesting: Interpreting the Past.)

Preserve Discipline. Como as regras comerciais são estabelecidas e a execução comercial é executada automaticamente, a disciplina é preservada mesmo em mercados voláteis. A disciplina é muitas vezes perdida devido a fatores emocionais, como o medo de sofrer uma perda, ou o desejo de obter um pouco mais de lucro de um comércio. O comércio automatizado ajuda a garantir que a disciplina seja mantida porque o plano de negociação será seguido exatamente. Além disso, o erro piloto é minimizado, e uma ordem para comprar 100 ações não será inserida incorretamente como uma ordem para vender 1.000 ações.

Alcançar Consistência. Um dos maiores desafios na negociação é planejar o comércio e negociar o plano. Mesmo que um plano de negociação tenha o potencial de ser rentável, os comerciantes que ignoram as regras estão alterando a expectativa de que o sistema teria tido. Não existe um plano de negociação que ganhe 100% do tempo - as perdas são parte do jogo. Mas as perdas podem ser psicologicamente traumatizantes, então um comerciante que tem duas ou três negociações perdidas em uma fila pode decidir ignorar o próximo comércio. Se esse próximo comércio fosse um vencedor, o comerciante já havia destruído qualquer expectativa do sistema. Os sistemas de negociação automatizados permitem que os comerciantes obtenham consistência ao negociar o plano. (É impossível evitar o desastre sem regras de negociação. Para mais informações, veja 10 Passos para construir um Plano de Negociação vencedor.)

Velocidade de entrada de pedido aprimorada. Uma vez que os computadores respondem imediatamente às mudanças nas condições do mercado, os sistemas automatizados são capazes de gerar ordens assim que os critérios comerciais forem atendidos. Entrar ou sair de um comércio alguns segundos antes pode fazer uma grande diferença no resultado do comércio. Assim que uma posição é inserida, todos os outros pedidos são gerados automaticamente, incluindo perdas protetoras de parada e metas de lucro. Os mercados podem se mover rapidamente, e é desmoralizante ter um comércio atingindo o objetivo de lucro ou superar um nível de perda de parada - antes que as ordens possam ser inseridas. Um sistema de negociação automatizado evita que isso aconteça.

Desvantagens e Realidades dos Sistemas Automatizados de Negociação.

Os sistemas de negociação automatizados possuem muitas vantagens, mas existem algumas quedas e realidades a que os comerciantes devem estar cientes.

Falhas mecânicas. A teoria por trás do comércio automatizado faz com que pareça simples: configurar o software, programar as regras e assisti-lo comercializar. Na realidade, no entanto, a negociação automatizada é um método sofisticado de negociação, mas não infalível. Dependendo da plataforma de negociação, uma ordem comercial pode residir em um computador - e não em um servidor. O que isso significa é que, se uma conexão com a Internet for perdida, um pedido pode não ser enviado ao mercado. Também pode haver uma discrepância entre os "negócios teóricos" gerados pela estratégia e o componente da plataforma de entrada de pedidos que os transforma em trades reais. A maioria dos comerciantes deve esperar uma curva de aprendizado ao usar sistemas de negociação automatizados, e geralmente é uma boa idéia começar com pequenos tamanhos comerciais enquanto o processo é refinado.

Monitoramento. Embora seja ótimo ligar o computador e sair para o dia, os sistemas de negociação automatizados requerem monitoramento. Isso é devido ao potencial de falhas mecânicas, como problemas de conectividade, perdas de energia ou falhas no computador, e às peculiaridades do sistema. É possível que um sistema de negociação automatizado experimente anomalias que possam resultar em ordens erradas, ordens faltantes ou pedidos duplicados. Se o sistema for monitorado, esses eventos podem ser identificados e resolvidos rapidamente.

Os comerciantes têm a opção de executar seus sistemas de negociação automatizados através de uma plataforma de negociação baseada no servidor, como o Strategy Runner. Essas plataformas freqüentemente oferecem estratégias comerciais para venda, um assistente para que os comerciantes possam projetar seus próprios sistemas ou a capacidade de hospedar sistemas existentes na plataforma baseada no servidor. Por uma taxa, o sistema de negociação automatizado pode pesquisar, executar e monitorar negócios - com todos os pedidos que residem em seu servidor, resultando em entradas de pedidos potencialmente mais rápidas e confiáveis.

Embora seja atraente por uma variedade de fatores, os sistemas automáticos de negociação não devem ser considerados um substituto para negociações cuidadosamente executadas. Falhas mecânicas podem acontecer e, como tal, esses sistemas requerem monitoramento. As plataformas baseadas em servidor podem fornecer uma solução para comerciantes que desejam minimizar os riscos de falhas mecânicas. (Para leitura relacionada, veja Day Trading Strategies For Beginners.)